Seminars on Numerical Algebra, Optimization and Data Sciences： Distributionally robust stochastic variational inequalities

：孙海琳（南京师范大学）
：2022-11-11 16:00
：腾讯会议 ID：154-511-738（无密码）

报告人：孙海琳（南京师范大学）

时  间：11月11日下午16:00

地  点：腾讯会议 ID：154-511-738（无密码）

内容摘要:

We propose a formulation of the distributionally robust variational inequality (DRVI) to deal with uncertainties of distributions of the involved random variables in vari- ational inequalities. Examples of the DRVI are provided, including the optimality conditions for distributionally robust optimization and distributionally robust games (DRG). The existence of solutions and monotonicity of the DRVI are discussed. More- over, we propose a sample average approximation (SAA) approach to the DRVI and study its convergence properties. Numerical examples of DRG are presented to illus- trate solutions of the DRVI and convergence properties of the SAA approach.

个人简介：

孙海琳博士是南京师范大学数学科学学院教授。他于2007年在吉林大学获得统计学学士学位，2013年毕业于哈尔滨工业大学，获数学博士学位。在其博士期间，他在英国南安普顿大学和香港理工大学联合培养。2015-2017年在香港理工大学应用数学系做博士后研究。2018年获中国运筹学会青年科技奖和江苏省数学成就奖，主持国家自然科学基金优秀青年科学基金项目、面上项目和青年科学基金项目。他的研究领域包括随机优化，分布鲁棒优化、随机变分不等式及其在投资组合、风险管理和经济学模型上的应用。他在包括《Mathematical Programming》、《SIAM Journal on Optimization》、《Mathematics of Operations Research》等国际权威期刊发表了二十多篇论文。

 

联系人：黄文