Stochastic Symplectic Methods of Stochastic Hamiltonian Systems

：洪佳林（中国科学院）
：2021-12-02 10:00
：腾讯会议ID：614538352（无密码）

报告人：洪佳林（中国科学院）

时  间：12月2日上午10:00

地  点：腾讯会议ID：614538352（无密码）

内容摘要:

Plenty of numerical experiments show that stochastic symplectic methods are superior to non-symplectic ones especially in long-time computation, when applied to stochastic Hamiltonian systems. In this talk we first review some basic results on stochastic symplectic methods of stochastic Hamiltonian systems, such as the theory of stochastic generating functions, variational integrators, pseudo-symplectic methods, etc. Then we present the probabilistic superiority of stochastic symplectic methods of stochastic Hamiltonian systems via large deviations principle. (In collaboration with Dr. Chuchu Chen, Dr. Diancong Jin and Dr. Liying Sun)

个人简介：

洪佳林,1994年在吉林大学数学系获博士学位,1995年至1996 年中科院数学与系统科学研究院应用数学研究所博士后,1996年至今在中科院数学与系统科学研究院计算数学与科学工程研究所工作，现任该所研究员、博士生导师，中科院数学与系统科学研究院副院长。主要研究方向为微分方程保结构算法、随机常、偏微分方程数值解法等。在相关领域取得一系列重要的原创成果，在《SIAM J. Numer. Anal.》、《Numer. Math.》、《Math. Comp.》、《SIAM J. Sci. Comput.》、《IMA J. Numer. Anal.》等计算数学国际顶尖杂志发表SCI论文数十篇。曾主持国家自然科学基金重大研究计划重点项目、集成项目等。现担任《J. Comput. Math.》等SCI期刊编委。

 

联系人：毛志平