Pricing portfolio credit derivatives under reduced form model with regime switching dependence
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：王过京
：2021-04-23 14:00
：腾讯会议ID：593 841 017 无设置密码（线上）
报告人：王过京（苏州大学）
时 间：4月23日下午14:00
地 点： 腾讯会议APP（会议ID：593 841 017 无设置密码）
内容摘要:
In this talk, we present some portfolio credit derivatives that can be priced under reduced form credit risk model. As an example, we will show how to price the kth basket CDS spreads under a reduced form credit risk model in which the default dependence is described by the common shock and regime switching. Explicit expression for the pricing formula is obtained.
个人简介：
王过京: 苏州大学金融工程研究中心教授，博士生导师，中心常务副主任。承担本科生，硕士生和博士生的《随机过程》，《随机分析》，《随机积分与微分方程》，《Lévy过程》，《衍生产品定价》，《资产定价与风险管理》等课程的教学工作。主要研究方向为精算科学、信用风险理论和金融风险管理与应用。目前在《Insurance: Mathematics and Economics》、《Stochastic Process and Their Applications》和《Journal of Applied Probabilty》等学术期刊上已发表40多篇学术论文。主持国家自然科学基金3项，江苏省自然科学基金2项和教育部博士点基金1项。
联系人：王文元
